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当风险厌恶度由开始的4降到3，在风险资产组合上的投资额从4 1％上升到5 5％，
则最佳资产组合的预期回报和标准差增长：
E（rC ）＝7 ＋ （ 0 。 5 5×8 ） = 11。4 （前：1 0 。 2 8 ）
C ＝0 。 5 5×22=12。1 （前：9 。 0 2 ）
b。 所有投资者的风险厌恶程度都使得他们愿意以1 0 0％或更低的比率（y