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梗热绺呤⒒蛎懒郑蛭切┗执蠡钩舜邮峦蹲室幸滴裰猓褂幸幌钪匾囊滴瘢慈獭；雇蹲收咴谙碌ナ被岣娜桃欢ǖ南拗啤１热缢担谄骄鄹癫桓哂�31美元的情况下买进3万股XYZ。所以，券商实际上拥有很大的自由度，他可以决定什么时候、什么价格、以什么方式买进，只要不超出客户的限制就行。
另外，非常重要的是，券商赚钱是靠收佣金，而不是靠“低买高卖”。所以，券商的交易员有些时候并不太在意价格。有一句话，“要量不要价”，就是指这些人。因为对于他们来说，最主要的是在客户的限定范围之内尽快地把客户委托的单子做完，然后再去做另一个客户的单子，以便赚取更多的佣金。如果价格买卖得好，虽然长远来看有助于留住客户，但对券商的交易员来说并没有短期的直接好处。
卖方机构，比如高盛和美林，实际上以三大业务为最主要的收入来源，即投资银行（Investment Banking）、券商（Brokerage House）和自有资金交易（Proprietary Trading）。所谓自有资金交易，也叫自营，是指证券公司用自己的资金去做交易赚钱。“思必得”交易公司所从事的业务就是自有资金交易。只不过，在华尔街大公司的眼中，这种日内交易纯粹是“小儿科”，用他们的话来说就是“Mickey Mouse Operation”。卖方机构的自有资金交易员（Proprietary Trader）拿着数亿或数十亿美元在外汇、债券、期货和股市上杀进杀出，大赚大赔，根本看不上这种日内交易的小钱。另外，随着美国证监会（SEC）监管和打击的力度加大，卖方机构也不愿意卷入“抢跑”（Front Running）之类的丑闻。所谓“抢跑”，简单地举个例子来说，就是指券商在收到客户委托的大买单之后，先让自己的自有资金交易员买进，然后再高价卖给客户。这种做法在华尔街曾经非常猖獗，后来，许多机构被处以巨额罚款。所以，卖方机构在自己的券商业务和自有资金交易业务之间设立信息屏障（Chinese Wall），让自己的自由资金交易员尽量避免“抢跑”的嫌疑。
正是由于华尔街的这种运行机制，再加上近年来交易自动化程度越来越高，所以券商日益倾向于使用各种自动的订单类型去替客户买进卖出。“信风”上自动紧盯的单子就是其中的一种。在某种意义上，“信风”交易员是在替券商干活——收集零星的股票，再集中交给券商。而作为回报，券商则很大方地让“信风”交易员赚取可观的利润。所以，赚了钱不要骂人傻，而要说谢谢。其实，在这儿券商并不吃亏，“信风”成交的越多，券商赚取的佣金就越多，比较吃亏的是那些买方机构，或者说机构投资者。不过，他们是长期投资者，他们的利润目标可能是每股几十美元，因此对于每股二三十美分的小钱不是那么敏感。
当然，“信风”上的钱不会总是那么好赚。“信风”上自动紧盯的单子必定会变得更复杂，更难以捉摸，以适当地保护买方机构，平衡各方的利益。但是，“信风”和类似“信风”这样的机会还会长期地存在下去，因为在华尔街上，利用某种算法来自动地处理客户委托的大单已成为必然趋势。优秀的交易员总能发现那些自动的单子，并利用它们赚钱。
7月19日 敌之败
今天值得纪念一下，因为俺今天赚了23187美元，第一次突破日盈利2万美元大关，在整个公司全球2000多名交易员中排名第二！
由于各分公司之间竞争还挺激烈，好多信息都彼此保密，所以，对于打入前5名的其他4个交易员知之甚少。不过，据说常常高居榜首的是一个在波士顿分公司的“神奇小子”，账户名是NJCANDERSON；按公司编ID的方式，应该是Nick Anderson（尼克。安德森）。尼克只有18岁，没有上大学就来做交易，依赖就正好赶上“信风”战术刚刚被开发出来。据说，这小子比谁都猛，很快就成为全公司的“头号杀手”。尼克每天都公司赚2万多美元，一个月赚40多万美元，已经有一年左右了。这样算来，这小子的个人提成也有100多万美元了。俺倒想看看，俺要用多长时间可以超过尼克。安德森，坐上公司第一把交椅。
这段时间，俺几乎每天都在创个人最好成绩，对于“信风”战术的精髓，比如“速战速决”，“进入奔雷，退如闪电”等，已经有了较深的理解和较好的贯彻，基本上可以“立于不败之地”。接下来，就应该灵活应变，做到“不失敌之败也”。
其实，今天就有个“敌人”露出“败象”，只不过俺一犹豫就没能“抓”住他。俺先在一只股票上找到“信风”做了一轮，正要回去杀个回马枪，有个家伙摆出个30000股的大卖单来“造势”，俺当时有点想“抓”他，但又担心是机构在卖，所以没动手。一会儿功夫，那家伙撤掉那30000股的卖单，推高股价，用“信风”出了15000多股。其中有两笔很明显，因为那两笔都是7100股。俺呆在那只股票上又多观察了一会，发现过了不久，那家伙又跑过来，还是用30000股的卖单“造势”然后推高价格，而且还是用7100股在“信风”上出货。只可惜这次“信风”不足了，他除了一个7100股之后，只出来个2800股，剩下的就一口气全都扫出来了。然后，那家伙就再也没出现了。下次如果再让俺碰到，一定要“抓”他。
在俺第一次看到那30000股卖单的时候，“信风”上实际还有20000多股买单，如果俺一口气买进那30000股，其实也并没有太大风险。因为，即使碰上的不是炒手，而是机构交易员在卖出，价格推不上去，俺至少可以用“信风”平掉绝大部分仓位，剩下的几千股止损出来就是了，也赔不了多少钱。但是，如果真的让俺抓到那家伙，嘿嘿，俺就“推死”他！30000股推他个1美元，俺就能赚个30000美元呢！
7月24日 “抓人”成功
终于抓住那家伙了！一笔赚了32917美元！全天合计54812美元，位居全公司第一名！！！
俺在一只叫做YUM的股票撒谎那个找到“信风”买单，就在上面来回做了好几把。“信风”一直都很足，俺赚的很爽。忽然，有个家伙也跑来在YUM撒谎那个做了一把，出货的时候居然又是两个7100股，一下子就被俺认了出来。
于是，俺就在YUM撒谎那个潜伏下来，等着那家伙回来。等了十几分钟，俺紧张得都有点微微发抖了。终于，“猎物”出现了，那家伙来了之后，先是很小心地测了一下“信风”上的买单，发现还在，就摆出来一个3万股的卖单开始“造势”。那个3万股的单子一出来，俺的心跳突然加快，而俺的出手更快，一把就扫掉了那3万股的卖单，并且立即向上狂扫，在转眼之间把价格推高了30美分！很快就有其他的买家出现，再过一会儿，俺就明显感到有人跟俺抢着买股票了——应该是那家伙开始止损了，俺毫不留情地继续推高价格，随着股价快速上窜，俺陆续放出去一些卖单，都很快就成交了。看着账户上显示利润的数字不断地跳动，越变越大，俺乐得都合不拢嘴了。从“抓”住那家伙3万股，到全部获利平仓出来，前后只用了4分38秒，赚了32917美元。
俺进仓之后，好几个交易员都围过来，站在俺背后，看得连大气都不敢出。等俺出掉最后一手，所有人都不禁发出欢呼，和俺击掌相庆。当时的气氛就好像俺刚刚在奥运会上拿了金牌一样。
7月27日 “和平谈判”
前天俺没有抓到人，所以只赚了24000多美元。昨天和今天，连续两天俺都赚到5万美元以上，高居公司榜首，因为这两天俺都抓到人了，而且还都是同一个人，就是那个用7100股在“信风”上出货的家伙！算起来，在4天之内俺已经抓了他3次，从他身上赚了10万美元左右，这家伙也够倒霉的！
可是，现在出问题了。问题就在于，这个倒霉的家伙不是别人，正是神奇小子，尼克。安德森！一般来说，如果某个交易员从公司内部的另一个交易员身上赚了钱，总公司是不会管的。“思必得”交易公司在全球有2000多个交易员，难免会出现“大水冲了龙王庙”，自家人赚了自家人的钱的情况。不过，这种情况一般都有很大的随机性，金额也不太大，所以，总公司原则上不会限制交易员的自由发挥。
但是，俺在4天之内3次“抓”住尼克。安德森，而且每次都让他赔3万多美元，概率之高，金额之大，在“思必得”也是个记录了。总公司很明显不希望这种情况继续下去。
因为假设交易员A一个月下来从本公司交易员B身上赚了20万美元，对于总公司来说，它一分钱也没赚到，却还得付给交易员A很大一笔提成。另外，交易员B赔了公司的钱，虽然不用他自己掏腰包，但是下个月他赚的钱得先用来填亏空，填完之后剩下的利润才可以拿到提成。如果交易员在某个月亏损很大，他很可能会无法承担这种压力，而选择辞职不干了。
尼克。安德森的赚钱能力极强。俺没“抓”他的时候，他一天能赚2万多美元，有时候一天高达5万多美元。但是，这几天每次被俺“抓”住之后就赔个3万多美元。每次赔完，他的账户就被锁死，必须等到第二天才能做交易，颇为可惜。而且，连续被“抓”也给他造成了一定的心理压力，影响了他的正常发挥。
所以，总公司决定破例来干预一下俺与尼克的问题。于是，总公司让俺、高总、尼克和波士顿分公司的老总到公司内部的网上聊天室，进行“和平谈判”，争取协商出一个解决方案。俺以为会是视频呢，却发现还是文字聊天。打了半天的“文字官司”，讨价还价，最终达成和解——俺不再“抓”尼克，而尼克则每天告诉俺几只“信风”充足的好股票作为回报。“和平谈判”圆满结束。
8月1日 回顾7月份
据说，“七月流火”，并不是指天气颜色如同火焰流淌，而是指在农