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令考察团惊讶的是，当他们到达檀香山的时候，码头上挤满了前来欢迎的人群，几乎可以用“夹道欢迎”来形容。原来，檀香山一向便是华侨的集聚之地（当时孙中山和梁启超等人似乎也常在这里活动），这些海外华人听说本国的考察团要经过这里，怎么不心情激动？（以前从来没有官方的考察团来过，而这次来的大臣级别还不低）
这里稍微插一句，由于当时美国政府加紧了对华人入境的控制，让已经在美国定居和工作的华人很是叫苦不迭，他们非常害怕会被美国人无故驱逐出境。这次，他们也希望考察团能够为他们说话，将他们的情况转告美国政府，以放宽华人在美国的居留和工作限制。考察团的出现，颇有点为民请冤的味道。
旧金山和檀香山情况相似，这个美国的西部大城市里也聚集了大量的华人。这里的华人大都来自广东，他们中的大多数人都处于美国社会的下层。考察团在了解他们的情况后，也对他们的境遇颇为感慨。后来，考察团也曾向美国国会咨询过对华工禁约的表决情况，并引起了总统的关注，但后来美国国会终究未能放松限制。
考察团到达旧金山的时候，美国总统派遣特使精琦前来迎接。精琦是耶鲁大学的教授，也是考察团参赞施肇基（后任驻美国大使）的老师，他本人也曾在两年前应清廷的邀请，来到中国考察币制改革。因为这层关系，美国总统便让他来负责考察团在美国的整个行程安排。
当时的旧金山，俨然已是一个现代化的大城市，一栋栋摩天大楼拔地而起，直入云霄，街道上也是车水马龙，人流如织，好一派繁荣景象。当时考察团入住的酒店有十二层，电梯上下，让考察团成员倍感新奇和兴奋。可惜的是，旧金山在后一年（1906年）发生大地震，当时的大部分建筑都毁于一旦，所幸当时考察团已经前往欧洲。当他们得知地震消息后，也向当地政府发去慰问电，清廷并为灾区拔了一定数量的专款（后被美国政府婉拒）。
不过，旧金山和纽约比起来，又差了不少。考察团来到纽约后，当时下榻的宾馆有二十八层之高，是当时世界上最高的建筑。从宾馆的高楼上俯览纽约街景，考察团的成员们果然是大开眼界。当时的纽约，是一个冒险和梦想的乐园，是美国蓬勃发展的一个缩影。在这个人口众多、日新月异的大都市，有许多考察团闻所未闻的新鲜事物，比如电车、红绿灯、百货公司、报亭，都让他们啧啧称赞，他们后来甚至还参观了纽约证券交易所。
1906年1月24日是中国的大年三十，也就是日本天皇接见载泽团的那一天，美国总统罗斯福接见了端戴考察团。一个半月后，载泽团来到美国，也得到罗斯福总统的接见。说来有趣，罗斯福总统的女儿在几个月前曾到中国游历，还得到了慈禧太后的接见。在考察团赴美考察期间，恰逢罗斯福总统的女公子大婚，慈禧太后和光绪皇帝还特意委托驻美大使向她赠送了首饰等礼品呢。
令考察团觉得不可思议的是，在他们参观美国国父华盛顿的纪念馆和故居时，发现里面居然“设施简陋，无异平民”，戴鸿慈在后来的日记中写道：“盖创造英雄，自以身为公仆，俾宫恶服不自暇逸，以有白宫之遗型，历代总统咸则之。诚哉，不以天下奉一人。”
也许在这时，考察团成员才明白了皇帝和总统的区别——“惟以一身事天下，不以天下奉一人！”
事实上，早在1848年，曾任地方大员多年的徐继畲在他主编的《瀛环志略》里盛赞美国“不设王侯之号，不循世及之规，公器付之公论，创古今未有之局。”他还激励称颂美国国父华盛顿，说他“异人也，起事勇于胜、广，割据雄于曹、刘。既已提三尺剑，开疆万里，乃不簪位号，不传子孙，而创为推举之法，几于天下为公。”可惜的是，在几十年的时间里，国人对华盛顿和他们的国家及制度依旧是毫无了解。
戴端团在美国一个多月，先后访问了十几个城市包括芝加哥、费城、波士顿和西雅图等。在这有限的时间里，他们参观访问了美国很多知名的大学、工厂、图书馆和博物馆等，并且都得到了美国方面的热情接待。考察团前往芝加哥考察时，芝加哥市政府甚至特意派出一百多人前来迎接。就连罗斯福总统，他在接见完考察团后，还在百忙之中特意给光绪皇帝写了一封信说：“我非常乐意接待这些先生们，我将精心安排他们去考察我国的一些地方和部门，以便让他们顺利完成考察任务。我将为您的考察团提供一个方便而有效的计划。”
美国是个新生的国家，也是一个充满朝气的国家。考察团在美期间，感受最深的，恐怕就是那里的勃勃生机罢？
在结束美国之旅后，戴端团于1906年2月23日抵达欧洲。按照原先的欧洲考察计划，德国、俄国、奥匈帝国和意大利是重点考察国，英国、法国和比利时等国是顺路考察，而北欧国家丹麦、瑞典、挪威和瑞士及荷兰本无考察计划，后来这几个国家听说考察团来，纷纷坚持邀请考察团前往访问。
考察团在欧洲期间的趣事不少。当时的欧洲民众极少有机会看到东方人，他们听说考察团来，纷纷争相欢迎，以至于万人空巷，人山人海，考察团几乎难以通行。有一次在德国，街上数以千计的人围观考察团，无奈之下，考察团的成员们正好避进街边一店铺，从后门脱身。不料那些洋人门见中国人从后门出来，又纷纷聚拢，争相一睹中国人的模样，后来几成围追堵截之势。没办法，考察团最后在警察的帮助下，才得以顺利的脱身。
载泽考察团在英国期间，还一度被英国政府所误会。原来，英国人因为经常和清廷打交道，他们以为考察团不过敷衍了事，所以多次派人询问考察内容，以便于英国方面安排行程。为此，考察团特意拟定了在英国的详细计划，对英国进行多方考察，比如英国的上下议院、大英博物馆等。
载泽团在考察英国宪政的时候，由法学家埃喜为他们讲解英国宪法。埃喜先向考察团介绍了英国的政治体制，特别是君主权限和三权鼎立之制。埃喜指出，君主是一国至尊，议会通过的法律，形式上都需要君主批准颁布，近两百多年来，君主从未批驳过议会通过之法案，这在英国已经形成了宪法惯例，并有法律的约束力。另外，英国的国家行政权由内阁掌控，君主不得干预。至于法院之权力，自有法院之体例，独立运行。
载泽后来总结说，英国实行的，其实是虚君之制，与本国有不通之处（当时英国的君主立宪和日本的君主立宪的确有本质的区别）。在英国期间，载泽还特意向英国议院提起禁止鸦片一事，要求英国通过禁止向中国输送鸦片的法案。除此之外，英国还安排考察团参观了两所著名的大学：剑桥大学和牛津大学。两所大学还特别为载泽授予法学博士学位。载泽说，他穿上宽大的博士服后，倒感觉像是穿了中国的古装。
当时的法国则和英国有很大的区别，它是一个完全的民主共和国。法国是典型的大陆国家，它的历史倒和中国有几分相似之处。不过，法国走的是革命的道路，在1789年法国大革命后的这一百多年里，其间革命和复辟不断，屡兴屡废，大起大落，就连法国宪法也是几易数稿，政权更迭更是无数（就这点而言，当时的考察团无从学起，倒是清朝被推翻后，法国的经验倒颇值得国人参照借鉴）。在巴黎期间，法国总统偕夫人及女儿还特意陪同考察团登上著名的艾菲尔铁塔，俯览巴黎这个魅力之都。
临近法国的比利时，当时也是君主立宪国。当他们听说中国考察团来欧洲后，十分重视，给予了高规格的礼遇进行接待。为此，比利时国王还特地派出专轮前往迎接，考察团到达比利时港口后还鸣以21响礼炮。当时比利时国王已经是七十高龄，仍旧盛情接待了考察团一行，甚至还亲自到使馆回访过一次。后来载泽颇有感情的说：“人之重我者，或非无因，在我要当亟图自重之策。人之轻我者，何莫非忠告，我当益自警觉愤发，勿启自侮之端。”当然，据说比利时国王之所以如此热情，当时也有想多拿几个中国铁路建设项目的想法（如之前的卢汉铁路），政府为本国商业开道嘛！
在欧洲考察的时候，两路考察团分开行动，各有侧重。载泽团偏重宪政和政府职能，相对比较详细，所考察的国家也多有专家讲解。而戴端团则偏重教育、工业、文化等，考察的国家比较多，日程安排紧凑，大多是面上的考察。
北欧三国丹麦、挪威和瑞典，本不是考察团预先访问的国家，但这三国也是君主立宪国，听说考察团来欧考察宪政后，他们纷纷发出邀请，力请考察团顺道访问。由于清朝在这些国家没有大使馆，当时的公文往来都是靠驻俄国使馆联络。当时丹麦有家“大北电报公司”，是大清电报行业的供货商和合作伙伴，当时正和德国西门子公司展开竞争，丹麦政府的热情，想必也有为商业开道的意思。至于瑞典，当时虽然没有和大清有贸易往来，但国王一再强调两国当年的贸易盛况，光从哥登堡出发到中国的商船不下百计。瑞典的林业非常发达，由此带来的家具业也很兴盛，如宜家家居。后来考察团回去后也向朝廷提出创办林业，大概也是受到瑞典的启发罢。
最令考察团感到惊讶的是，在各国的国宴上，不但有各国元首和各级官员，连企业主和商人等也可以共同出席。在宴会后，这些企业主和商人甚至和本国高官甚至元首随意交谈，大家不分尊卑，站在一起谈论时事。这种事情，在大清简直是不可想象的。还有，考察团在游览奥地利皇宫时，发现里面“列树屏蔽，蔚然深绿，景色绝佳”。但令他们大跌眼镜的是，园中“工人士女来游者甚众”，满是普通国民——皇家花园竟然是对外开放的！
考察团对欧洲大部分国家的考察都还